EMAベースのシグナル戦略を構築する
これまでに、SMAベースのシグナル戦略を実装しました。しかし、直近の価格変動により敏感なため、インジケーターとしてEMA(指数移動平均)のほうが適しているのではと考えています。あわせて、インジケーターの計算には talib ライブラリを活用したいと思います。EMAベースのシグナル戦略に切り替えたら、Appleの株価データを用いて同様のバックテストを実施します。
bt と talib パッケージはすでにインポート済みです。また、Apple株の過去の価格データは price_data に読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ金融トレーディング
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate the EMA
ema['Close'] = ____(price_data['Close'], ____)