複数の戦略のリターン結果を比較する
同じシンプル移動平均（SMA）インジケーターを使った戦略について、移動平均の参照期間を30日から50日に変えて最適化も行いました。どちらの戦略も、2017年から2020年のGoogle株の過去価格データでバックテストしています。これからバックテスト結果を比較していきます。
両方の戦略の bt バックテスト結果は bt_results に用意されており、そのまま使用できます。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ金融トレーディング
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)