bt パッケージは、Pythonでトレーディング戦略を定義しバックテストするための柔軟なフレームワークを提供します。トレーディング戦略とは、あらかじめ定めたルールに基づいて金融資産を売買する方法のことです。バックテストは、過去データで戦略を検証し、その有効性を評価する手法です。
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金融トレーディングとは何か、人々はなぜ取引を行うのか、テクニカル・トレーディングとバリュー投資の違いは何か。本章ではこれらの疑問に答えます。さらに、トレーディングデータの探索やプロットの作成に役立つツール、そしてPythonでシンプルな取引戦略を実装してバックテストする方法も学びます。
現在の演習
テクニカル指標の世界に踏み込みましょう。これはシグナルの構築や戦略作成に役立つツールです。移動平均、ADX、RSI、ボリンジャーバンドを含む、主要な3つの指標グループに親しみます。章の終わりには、Pythonで指標を計算・可視化し、その含意を理解できるようになります。
いよいよシグナルを構築し、それを使ってトレーディング戦略を作成します。トレンドフォローとミーンリバージョンという2つの主要な戦略スタイルを学びます。実在の株価データを扱いながら、これらの戦略を実装・バックテストする実践的な経験を積み、戦略の最適化やベンチマークの考え方にも慣れていきます。
あなたのトレーディング戦略はどのような成果を上げていますか？ここではバックテスト結果の詳細な統計を確認します。リターン、ドローダウン、Calmar比、Sharpe比、Sortino比といった有用なパフォーマンス指標を学びます。最後に、バックテスト結果からこれらの指標を算出し、リスク調整後の観点から戦略パフォーマンスを評価する方法を身につけます。
