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演習

シャープレシオで戦略のパフォーマンスを評価する

シャープレシオは、ノーベル賞受賞者の William F. Sharpe によって開発されたリスク調整後リターンの指標です。無リスク金利超過リターンの平均を、その標準偏差で割って算出します。

ここではシグナルベースの戦略のシャープレシオを計算・確認します。この戦略は2つの移動平均インジケーターを用いてロングまたはショートのシグナルを生成し、Google 株の過去3年の価格データでバックテストされています。バックテストの統計量は resInfo に用意されています。

指示

100 XP
  • resInfo から年率リターンと年率ボラティリティを取得し、それぞれ yearly_mean と yearly_vol に保存します。
  • yearly_return と yearly_vol を使ってシャープレシオを手計算します。
  • resInfo から直接取得できる年率換算シャープレシオを出力します。