ソルティノ比で戦略パフォーマンスを評価する

ソルティノ比は、無リスク利子率を上回る超過リターンをダウンサイド偏差で割った指標で、「悪い」ボラティリティに対する超過リターンを測ります。言い換えると、正の超過リターンのボラティリティは罰しません。

前の演習と同じ戦略を、ソルティノ比で評価し、違った見方が得られるかを確認します。おさらいすると、この戦略は2つの移動平均インジケーターに基づくシグナル型の戦略です。Google の過去3年の株価データでバックテストした統計量は resInfo に読み込まれています。シャープ比はすでに出力済みで、コンソールに表示されています。