トレンドフォロー戦略を構築してバックテストする
これまでに、2つのEMA指標を使ってシグナルを作成しました。短期EMAが長期EMAを上回ると、マーケットでロングポジションに入るためのシグナルが1になります。逆に、短期EMAが長期EMAを下回ると、ショートポジションに入るためのシグナルが-1になります。ここでは、そのシグナルを使ってトレンドフォロー戦略を実装し、Google株でバックテストを行います。
Google株の過去価格データはprice_dataに事前読み込みされています。btパッケージはインポート済みです。さらに、前の演習で作成したsignalも利用できます。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ金融トレーディング
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])