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연습 문제

トレンドフォロー戦略を構築してバックテストする

これまでに、2つのEMA指標を使ってシグナルを作成しました。短期EMAが長期EMAを上回ると、マーケットでロングポジションに入るためのシグナルが1になります。逆に、短期EMAが長期EMAを下回ると、ショートポジションに入るためのシグナルが-1になります。ここでは、そのシグナルを使ってトレンドフォロー戦略を実装し、Google株でバックテストを行います。

Google株の過去価格データはprice_dataに事前読み込みされています。btパッケージはインポート済みです。さらに、前の演習で作成したsignalも利用できます。

지침 1/2

undefined XP
    1
    2
  • 前の演習で作成したsignalを用いて、戦略EMA_crossoverを定義します。