トレンドフォロー戦略を構築してバックテストする

これまでに、2つのEMA指標を使ってシグナルを作成しました。短期EMAが長期EMAを上回ると、マーケットでロングポジションに入るためのシグナルが1になります。逆に、短期EMAが長期EMAを下回ると、ショートポジションに入るためのシグナルが-1になります。ここでは、そのシグナルを使ってトレンドフォロー戦略を実装し、Google株でバックテストを行います。

Google株の過去価格データはprice_dataに事前読み込みされています。btパッケージはインポート済みです。さらに、前の演習で作成したsignalも利用できます。