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연습 문제

ドローダウンでパフォーマンスを見直す

2つの移動平均インジケーターを使ったシグナルベースの戦略を実装しました。2019年から2020年のTesla株の過去価格データでバックテストを行い、結果のプロットが右側に表示されています。ここでは、バックテストのドローダウン結果を確認し、特に下方のボラティリティに注目して戦略のパフォーマンスを評価します。

bt のバックテスト結果は bt_result に用意されており、そのまま使用できます。

지침

100 XP
  • bt_result からすべてのバックテスト統計量を取得し、resInfo に保存します。
  • resInfo から平均ドローダウンを取得します。
  • resInfo から平均ドローダウン日数を取得します。