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戦略の最適化を実施する

あなたはSMAベースのシグナル戦略で株式を取引しようとしています。ただし、戦略パフォーマンスを最適化するためにSMAの計算にどの期間（ルックバック）を使うべきか確信がありません。そこで、異なる入力パラメータで複数のバックテストを実行する予定です。また、別の銘柄や異なる過去期間で戦略を評価できるようにしたいと考えています。

bt パッケージはすでにインポートされています。テスラ株の過去価格データは price_data に読み込まれています。

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実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

def signal_strategy(price_data, period, name):
    # Calculate SMA
    sma = price_data.____
    # Define the signal-based Strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
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