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バックテストのリターン結果を確認する

単純移動平均(SMA)インジケーターを使ったトレンドフォロー戦略を実装しました。2019〜2020年のAmazon株の過去価格データでバックテストを行い、右側に結果のプロットが表示されています。ここでは、そのバックテスト結果からリターンに関する統計を確認していきます。

bt のバックテスト結果は bt_result に用意されており、そのまま使用できます。

この演習はコースの一部です

Pythonで学ぶ金融トレーディング

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演習の手順

  • bt_result からすべてのバックテスト統計量を取得し、resInfo に保存してください。
  • resInfo から日次・月次・年次のリターンを出力してください。
  • resInfo から複利の年率成長率(CAGR)を出力してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)

# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)
コードを編集して実行