バックテストのリターン結果を確認する
単純移動平均(SMA)インジケーターを使ったトレンドフォロー戦略を実装しました。2019〜2020年のAmazon株の過去価格データでバックテストを行い、右側に結果のプロットが表示されています。ここでは、そのバックテスト結果からリターンに関する統計を確認していきます。
bt のバックテスト結果は bt_result に用意されており、そのまま使用できます。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ金融トレーディング
演習の手順
bt_resultからすべてのバックテスト統計量を取得し、resInfoに保存してください。resInfoから日次・月次・年次のリターンを出力してください。resInfoから複利の年率成長率(CAGR)を出力してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)
# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)