Calmar比を計算して確認する
同じ戦略を続けます。前の演習から、平均ドローダウンがおよそ11%、平均期間が22日であることがわかっています。ここでは、この戦略のリスク・リターン特性をより深く理解したいと考えています。CAGRと最大ドローダウンを確認し、それらを使ってCalmar比を計算し、結果を評価する予定です。
すべてのバックテスト統計量を含む resInfo のDataFrameが用意されています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ金融トレーディング
演習の手順
resInfoから年率換算の複利成長率（CAGR）を取得します。resInfoから最大ドローダウンを取得します。cagrとmax_drawdownを使ってCalmar比を計算します。resInfoからCalmar比を直接取得し、値を確認します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)
# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)
# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)
# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)