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Exercise

Calmar比を計算して確認する

同じ戦略を続けます。前の演習から、平均ドローダウンがおよそ11%、平均期間が22日であることがわかっています。ここでは、この戦略のリスク・リターン特性をより深く理解したいと考えています。CAGRと最大ドローダウンを確認し、それらを使ってCalmar比を計算し、結果を評価する予定です。

すべてのバックテスト統計量を含む resInfo のDataFrameが用意されています。

Инструкции

100 XP
  • resInfo から年率換算の複利成長率（CAGR）を取得します。
  • resInfo から最大ドローダウンを取得します。
  • cagr と max_drawdown を使ってCalmar比を計算します。
  • resInfo からCalmar比を直接取得し、値を確認します。