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RSI に基づくシグナルを構築する

最初のミーンリバージョン戦略を実装していきます。ミーンリバージョン(平均回帰)取引は、市場の不均衡を検出するシグナルを使い、売られすぎの局面ではロング、買われすぎの局面ではショートのポジションを取ります。

まずは RSI 指標で相場環境を測り、シグナルを作成します。RSI 値が 30 を下回ったらロングにエントリーします。RSI 値が 70 を上回ったらショートにエントリーします。RSI が 30 と 70 の間にある場合は、ポジションは取りません。

RSI 指標はあらかじめ計算されており、stock_rsi に保存されています。Google 株の過去の価格データは price_data に読み込まれています。さらに、bt パッケージはすでにインポート済みです。

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  • stock_rsi を使ってシグナルを定義します。