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演習

平均回帰戦略を構築してバックテストする

前の演習では、RSI指標を使ってシグナルを作成しました。RSIが30未満に下がったときは、ロングで参入するためのシグナルを1とし、RSIが70を超えたときは、ショートで参入するためのシグナルを-1としました。ここでは、このシグナルを用いた平均回帰戦略を実装し、Google株のトレードでバックテストを行います。

Google株の過去価格データは price_data に読み込まれています。さらに、bt パッケージはインポート済みです。

指示1 / 2

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  • 前の演習で作成した signal を用いて、戦略 RSI_MeanReversion を定義してください。