平均回帰戦略を構築してバックテストする
前の演習では、RSI指標を使ってシグナルを作成しました。RSIが30未満に下がったときは、ロングで参入するためのシグナルを1とし、RSIが70を超えたときは、ショートで参入するためのシグナルを-1としました。ここでは、このシグナルを用いた平均回帰戦略を実装し、Google株のトレードでバックテストを行います。
Google株の過去価格データは price_data に読み込まれています。さらに、bt パッケージはインポート済みです。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ金融トレーディング
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])