2つの債券のデュレーションを直接比較する
ある要因がデュレーションに与える影響を素早く確認する方法として、その要因を増やした2つの異なる債券のデュレーションを求め、どのような変化が生じるかを見るやり方があります。
この演習では、満期10年と20年の2つの債券について、いずれも年3%のクーポン、額面USD 100、満期利回り5%とし、デュレーションを計算します。
numpy_financial はすでに npf としてインポートされています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ債券の評価と分析
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)