価格/利回り曲線の傾きの活用
前の動画では、債券価格を利回りに対してプロットし、視覚的にその傾きを確認することで、どこでデュレーションが最も高くなるかを判断できることを学びました。
この演習では、このプロットを自分で再現し、債券利回りがデュレーションにどのように影響するかを確かめます。期間20年、クーポン5%、額面USD 100の債券を考えます。
numpy、numpy_financial、pandas、matplotlib はそれぞれ np、npf、pd、plt としてすでにインポートされています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ債券の評価と分析
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)