1. เรียนรู้
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Pythonで学ぶ債券の評価と分析
Connected

Exercises

価格/利回り線の曲率を使う

価格/利回り線の傾きでデュレーションを推定できるのに加えて、その曲率を使ってコンベクシティも推定できます。

この演習では、2つの債券について価格/利回りグラフを描き、どちらの債券のコンベクシティが大きいかを確認します。どちらの債券も年5%のクーポンを支払い、利回りは5%、額面はUSD 100ですが、1本目は満期5年、2本目は満期20年です。

numpy、numpy_financial、pandas、matplotlib はそれぞれ np、npf、pd、plt としてすでにインポートされています。

คำแนะนำ 1 / 3

undefined XP
    1
    2
    3
  • np.arange() 関数を使って、0 から 20 まで 0.1 刻みの利回り配列を作成します。
  • この配列を、列名を bond_yield とする pandas の DataFrame に変換します。