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  3. Pythonで学ぶ債券の評価と分析
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Exercises

予想価格と実際価格 II

異なる利回り水準に対するデュレーションを用いた債券の予想価格をプロットし、実際の債券価格と比較すると、デュレーションの精度を視覚的に確認できます。

前の演習では、債券のデュレーションを求め、各利回り水準での実際の債券価格を持つDataFrameを作成しました。この演習では、このDataFrameにデュレーションを用いた予想債券価格の列を追加し、予想価格と実際価格の差をプロットします。

numpy、numpy_financial、pandas、matplotlib はそれぞれ np、npf、pd、plt としてすでにインポート済みで、前の演習のコードも用意されています。

คำแนะนำ

100 XP
  • 現在の利回りから元の利回りを引いた列 yield_change を追加します。
  • ドル・デュレーションを用いた予想価格変化の列 price_change を追加します。
  • 元の債券価格と価格変化を組み合わせた列 predicted_price を追加します。
  • 同じ座標軸上に、債券利回りと実際価格、債券利回りと予想価格のプロットを追加し、グラフを表示します。