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  3. Pythonで学ぶ債券の評価と分析
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演習

デュレーション・ニュートラルなポートフォリオの作成

ヘッジは、債券や債券ポートフォリオを扱ううえで非常に重要です。この演習では、ポートフォリオをヘッジするために必要な債券の本数と、その本数に相当するドル金額を求めます。

たとえば、合計のDV01がUSD 5,000の債券ポートフォリオを保有しているとします。このポートフォリオを、前の演習で扱った30年債を一定量売ることでヘッジします。この30年債の価格はUSD 76.94、DV01は12.88セントです。

指示

100 XP
  • ポートフォリオと債券のDV01をそれぞれportfolio_dv01、bond_dv01に、債券価格をbond_priceに代入します。
  • ポートフォリオをヘッジするために必要な債券の本数を求めます。
  • その本数の債券に相当するドル金額を求めます。