ドル凸性
債券のドル凸性を計算することは、凸性を使って債券価格を予測するうえでの重要な第一歩です。この演習では、年2%のクーポンを支払い、利回り3%、額面USD 100の10年債のドル凸性を計算します。
ドル凸性の公式は次のとおりです。
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial はすでに npf としてインポートされています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ債券の評価と分析
演習の手順
- 年2%のクーポン、利回り3%の10年債のドル凸性を求め、結果を出力してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)