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  3. Pythonで学ぶ債券の評価と分析
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演習

予測価格と実際の価格 I

利回りの水準ごとにデュレーションで予測した債券価格をプロットし、それを実際の価格と比べると、デュレーションの精度を視覚的に確認できます。

この演習では、まず債券のデュレーションを求め、異なる利回り水準での債券価格を計算します。次の演習で、デュレーションからの予測価格を求め、差をプロットします。

対象とする債券は、年限10年、年クーポン5%、最終利回り5%の債券です。

numpy、numpy_financial、pandas、matplotlib は、それぞれ np、npf、pd、plt としてすでにインポートされています。

指示

100 XP
  • 債券のデュレーションとドル・デュレーションを求めてください。
  • 0 から 10 まで 0.1 刻みの債券利回りの配列を作成し、この配列を bond_yield という名前の pandas の DataFrame に変換してください。
  • 各利回り水準に対応する債券価格を格納する price 列を追加してください。