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演習

コンベクシティ調整

債券のコンベクシティ調整を求めることは、デュレーションとコンベクシティの両方を使って価格変動を予測するうえで次のステップです。この演習では、利回り5%、額面USD 100、満期10年のゼロクーポン債についてコンベクシティ調整を計算します。

コンベクシティ調整の式は次のとおりです。

\( Convexity \ Adjustment = 0.5 \times \ Dollar \ Convexity \times 100^2 \times (\Delta y)^2\)

numpy_financial はすでに npf としてインポートされています。

指示

100 XP
  • 満期10年のゼロクーポン債のコンベクシティ調整を求め、結果を出力してください。