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  3. Pythonで学ぶ債券の評価と分析
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练习

パーセント・デュレーションとドル・デュレーション

ドル・デュレーションと DV01 は、債券やポートフォリオの金利リスクを手早く測るために、実務でよく使われます。金利リスクを含むほかの金融商品にも応用できます。

この演習では、ある債券のドル・デュレーションと DV01 を求めます。債券は満期30年、クーポン率3.5%、満期利回り5%、額面は USD 100 です。

numpy_financial はすでに npf としてインポートされています。

说明

100 XP
  • クーポン率3.5%、利回り5%の30年債のデュレーションを通常の方法で求めてください。
  • その債券のドル・デュレーションを求めてください。
  • その債券の DV01 を求めてください。