パーセント・デュレーションとドル・デュレーション
ドル・デュレーションと DV01 は、債券やポートフォリオの金利リスクを手早く測るために、実務でよく使われます。金利リスクを含むほかの金融商品にも応用できます。
この演習では、ある債券のドル・デュレーションと DV01 を求めます。債券は満期30年、クーポン率3.5%、満期利回り5%、額面は USD 100 です。
numpy_financial はすでに npf としてインポートされています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ債券の評価と分析
演習の手順
- クーポン率3.5%、利回り5%の30年債のデュレーションを通常の方法で求めてください。
- その債券のドル・デュレーションを求めてください。
- その債券の DV01 を求めてください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)