デュレーションとコンベクシティを組み合わせる
これまでの章で学んだ内容を合わせて、デュレーションとコンベクシティの両方を使って債券価格の変化を予測してみましょう。年1回のクーポン3%を支払い、満期利回りが4%の7年債を考えます。
numpy_financial はすでに npf としてインポートされています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ債券の評価と分析
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____