2つの債券の金利感応度

債券や債券ポートフォリオの金利感応度を把握することは、投資家にとって重要です。金利変動に対してどの程度リスクに晒されているかを見極め、その水準が自分のリスク許容度の範囲内か確認できるからです。

この演習では、金利の変化が2つの債券価格に与える影響を比較し、どちらの債券のほうが金利感応度が高いかを確かめます。

対象は2つの債券です。いずれも年3%のクーポン、額面USD 100で、満期が10年と20年のものです。numpy_financial は npf としてインポート済みです。