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演習

ゼロクーポン債とクーポン債のデュレーション

デュレーションは、クーポンの有無にかかわらず、あらゆる債券に適用できる金利リスクの尺度です。

この演習では、満期10年、額面USD 100、最終利回り3%のゼロクーポン債のデュレーションを計算し、同条件で年3%のクーポンを支払う債券と比較します。numpy_financial はすでに npf としてインポート済みです。

デュレーションの公式は次のとおりです。

\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)

指示1 / 2

undefined XP
  • 1
    • 利回り3%の10年ゼロクーポン債のデュレーションを求め、結果を出力してください。
  • 2
    • クーポン3%、利回り3%の10年債のデュレーションを求め、結果を出力してください。