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  3. Pythonで学ぶ債券の評価と分析
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演習

デュレーションと要因のプロット

満期、クーポン、利回りなどの要因に対してデュレーションをプロットすると、その要因が債券のデュレーションにどう影響するかがよく分かります。

動画では、デュレーションを満期に対してプロットしました。この演習では、同じことをクーポン率で行います。利回り5%、額面USD 100、償還まで10年の債券を使用します。

numpy、numpy_financial、pandas、matplotlib はそれぞれ np、npf、pd、plt としてすでにインポート済みです。

指示

100 XP
  • 0 から 10 までを 0.1 刻みとするクーポンの配列を作成し、pandas の DataFrame に変換します。
  • DataFrame に、債券用の price、price_up、price_down、duration の4列を追加します。
  • x軸に bond_coupon、y軸に duration をとってグラフをプロットします。