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  3. Pythonで学ぶ債券の評価と分析
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演習

コンベクシティと要因のプロット

特定の要因が債券のコンベクシティに与える影響を確認するもう一つの方法は、その要因と債券のコンベクシティを直接プロットすることです。

この演習では、償還まで20年、クーポン6%、額面USD 100の債券をプライシングし、利回りの水準を変化させたときのコンベクシティを求めます。

numpy、numpy_financial、pandas、matplotlib はそれぞれ np、npf、pd、plt としてすでにインポートされています。

指示

100 XP
  • 0 から 20 まで 0.1 刻みの債券利回りの配列を作成し、pandas の DataFrame に変換します。
  • 債券価格を算出し、利回りを上下にシフトして再度プライシングし、債券のコンベクシティを計算します。
  • x 軸に債券利回り、y 軸にコンベクシティをとったグラフを描画します。