クーポンが価格に与える影響
満期利回りを変えると債券価格に大きな影響が出ることを見てきました。各期に支払われる金額であるクーポンを変えることでも、債券価格は変動します。ここでは、クーポンが高い債券と低い債券を比較して、その違いを確認していきます。
numpy_financial はすでに npf としてインポートされています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ債券の評価と分析
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Find the price of a 10 year bond with 2% coupon and 4% yield
bond_coupon_2 = -npf.pv(rate=____, nper=____, pmt=____, fv=____)
# Print the result
print("2% Coupon Price: ", ____)