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演習

診断用の要約統計量

モデル設計で、いったん原点に立ち返るべきタイミングを知ることは重要です。この演習では、結果サマリーにある残差の検定統計量を使って、あるモデルが時系列に適合しているかどうかを判断します。

モデルサマリーに含まれる検定の復習です：

Test Null hypothesis P-value name
Ljung-Box 残差に相関がない
 Prob(Q)
Jarque-Bera 残差は正規分布に従う Prob(JB)

未知の時系列 df と ARIMA モデルクラスが、あなたの環境に用意されています。

指示1 / 4

undefined XP
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    4
  • 時系列 df に ARMA(3,1) モデルを当てはめます。
  • モデルのサマリーを出力します。