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演習

SARIMA次数の選び方

この演習では、新しい時系列に対して適切なモデル次数を選びます。データはオーストラリアの就業者数（月次、単位は千人）です。この時系列の季節周期は12カ月です。

非季節・季節のACFとPACFプロットを作成し、下の表を使って適切なモデル次数を選びます。

AR(p) MA(q) ARMA(p,q)
ACF 漸減（尾を引く） ラグ q で打ち切り 漸減
PACF ラグ p で打ち切り 漸減 漸減

DataFrame aus_employment と関数 plot_acf()、plot_pacf() は環境に用意されています。

また、df.diff(n1).diff(n2) のように、DataFrameに複数回の差分を連結して適用できることに注意してください。

指示1 / 4

undefined XP
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  • aus_employment の1次差分と季節差分を取り、NaN を削除してください。季節周期は12カ月です。