定常かどうか

時系列が定常か非定常かを見極めることはとても重要です。定常であれば、ARMAモデルを使って次の値を予測できます。非定常であればARMAモデルは使えませんが、次のレッスンで見るように、多くの場合は非定常な時系列を定常に変換できます。

この演習では、株価と地震に関するデータセットを調べ、どれがARMAモデリングの準備ができているか、どれが定常化のために追加の処理が必要かを判別します。

질문

上のプロットは、Amazon株の終値の時系列です。

この終値の時系列は定常でしょうか。

가능한 답변

いいえ。上のプロットでは、時間とともにダイナミクスが変化しているためです。

いいえ。上のプロットでは、時間とともに分散が変化しているためです。

いいえ。上のプロットにはトレンドがあるためです。

はい。上のプロットは定常に見えます。