Stima la funzione di autocorrelazione (ACF) per un modello autoregressivo

E se dovessi stimare la funzione di autocorrelazione a partire dai tuoi dati? Per farlo, ti serve il comando acf(), che stima l’autocorrelazione analizzando i ritardi (lag) nei dati. Per impostazione predefinita, questo comando genera un grafico della relazione tra l’osservazione corrente e i ritardi all’indietro.

In questo esercizio userai acf() per stimare la funzione di autocorrelazione per tre nuove serie AR simulate (x, y e z). Questi oggetti hanno coefficienti angolari pari a 0.5, 0.9 e -0.75, rispettivamente, e sono mostrati nella figura a fianco.