Simula il modello a media mobile semplice
Il modello a media mobile (MA) è un modello di serie temporali parco in termini di parametri, usato per tenere conto dell’autocorrelazione di brevissimo periodo. Ha una forma simile a una regressione, ma qui ogni osservazione è messa in regressione sull’innovazione precedente, che in realtà non è osservabile. Come il modello autoregressivo (AR), anche il modello MA include il modello a rumore bianco (WN) come caso particolare.
Come per i modelli precedenti, il modello MA può essere simulato con il comando arima.sim() impostando l’argomento model a list(ma = theta), dove theta è un parametro di pendenza nell’intervallo (-1, 1). Come sempre, devi anche specificare la lunghezza della serie con l’argomento n.
In questo esercizio simulerai e traccerai tre modelli MA con parametri di pendenza pari rispettivamente a 0.5, 0.9 e -0.5.
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi delle serie temporali in R
Istruzioni dell'esercizio
- Usa
arima.sim()per simulare un modello MA con parametro di pendenza impostato a 0.5 e lunghezza della serie 100. Salva questo modello inx. - Usa un’altra chiamata a
arima.sim()per simulare un modello MA con parametro di pendenza impostato a 0.9. Salva questo modello iny. - Usa una terza chiamata a
arima.sim()per simulare un ultimo modello MA con parametro di pendenza impostato a -0.5. Salva questo modello inz. - Usa
plot.ts()per visualizzare tutti e tre i modelli.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Generate MA model with slope 0.5
x <- arima.sim(model = ___, n = ___)
# Generate MA model with slope 0.9
y <-
# Generate MA model with slope -0.5
z <-
# Plot all three models together
plot.ts(cbind(___, ___, ___))