Stima la funzione di autocorrelazione (ACF) per una media mobile
Ora che hai simulato alcuni dati MA usando il comando arima.sim(), potresti voler stimare le funzioni di autocorrelazione (ACF) dei tuoi dati. Come nel capitolo precedente, puoi usare il comando acf() per generare i grafici dell’autocorrelazione nei tuoi dati MA.
In questo esercizio userai acf() per stimare l’ACF di tre serie MA simulate, x, y e z. Queste serie hanno parametri di pendenza pari a 0,4, 0,9 e -0,75, rispettivamente, e sono mostrate nella figura a destra.
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi delle serie temporali in R
Istruzioni dell'esercizio
- Usa tre chiamate a
acf()per stimare le funzioni di autocorrelazione dix,yez, rispettivamente.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z