MulaiMulai sekarang secara gratis

VaR Monte Carlo

Nilai imbal hasil dan lintasan Monte Carlo dapat digunakan untuk analisis berbagai hal, mulai dari model penetapan harga opsi dan lindung nilai hingga optimasi portofolio dan strategi perdagangan.

Gabungkan data imbal hasil pada setiap iterasi, dan gunakan nilai hasilnya untuk memprakirakan VaR(99) parametrik.

Parameter mu, vol, T, dan S0 tersedia dari latihan sebelumnya.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Gunakan metode .append() untuk menambahkan rand_rets ke daftar sim_returns pada setiap iterasi.
  • Hitung VaR(99) parametrik menggunakan fungsi np.percentile() pada sim_returns.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Aggregate the returns
sim_returns = []

# Loop through 100 simulations
for i in range(100):

    # Generate the Random Walk
    rand_rets = np.random.normal(mu, vol, T)
    
    # Save the results
    sim_returns.____

# Calculate the VaR(99)
var_99 = ____
print("Parametric VaR(99): ", round(100*var_99, 2),"%")
Edit dan Jalankan Kode