Rasio Sharpe
Rasio Sharpe adalah metrik sederhana untuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko, dipelopori oleh William F. Sharpe. Rasio Sharpe berguna untuk menentukan seberapa besar risiko yang diambil untuk mencapai tingkat imbal hasil tertentu. Di bidang keuangan, Anda selalu berupaya meningkatkan rasio Sharpe, dan ukuran ini sangat umum dikutip serta digunakan untuk membandingkan strategi investasi.
Perhitungan Rasio Sharpe asli tahun 1966 cukup sederhana:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Rasio Sharpe
- \( R_a \): Imbal hasil aset
- \( r_f \): Tingkat imbal hasil bebas risiko
- \( \sigma_a \): Volatilitas aset
Portofolio yang dihasilkan secara acak tersedia sebagai RandomPortfolios.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
- Asumsikan tingkat
risk_freesebesar 0 untuk latihan ini. - Hitung Rasio Sharpe untuk setiap aset dengan mengurangkan tingkat bebas risiko dari imbal hasil lalu membaginya dengan volatilitas.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])