p-value dan koefisien
Anda dapat menggunakan atribut .pvalues pada model regresi smf.ols yang sudah di-fit untuk mengambil p-value bagi setiap koefisien.
Umumnya, p-value kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik.
Koefisien dapat diambil dari objek regresi yang sudah di-fit menggunakan atribut .params.
Pada contoh ini, koefisien SMB ('Small Minus Big') yang negatif dan signifikan secara statistik menandakan eksposur faktor terhadap saham berkapitalisasi besar (large cap), sedangkan koefisien positif menandakan eksposur terhadap saham berkapitalisasi kecil (small cap).
Model regresi ter-fit FamaFrench_fit dari latihan sebelumnya tersedia di ruang kerja Anda.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
- Ambil p-value untuk
'SMB'. - Ambil koefisien regresi untuk
'SMB'.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Extract the p-value of the SMB factor
smb_pval = FamaFrench_fit.____
# If the p-value is significant, print significant
if smb_pval < 0.05:
significant_msg = 'significant'
else:
significant_msg = 'not significant'
# Print the SMB coefficient
smb_coeff = FamaFrench_fit.____
print("The SMB coefficient is ", smb_coeff, " and is ", significant_msg)