Simpangan baku portofolio
Untuk menghitung volatilitas portofolio, Anda memerlukan matriks kovarians, bobot portofolio, dan pemahaman tentang operasi transpose. Transpose dari array numpy dapat dihitung menggunakan atribut .T. Fungsi np.dot() adalah hasil kali titik (dot product) dari dua array.
Rumus untuk volatilitas portofolio adalah:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Volatilitas portofolio
- \( \Sigma \): Matriks kovarians imbal hasil
- w: Bobot portofolio (\( w_T \) adalah bobot portofolio yang ditransposisi)
- \( \cdot \) Operator perkalian titik
portfolio_weights dan cov_mat_annual tersedia di workspace Anda.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
Hitung volatilitas portofolio dengan menggunakan portfolio_weights mengikuti rumus di atas.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)