Alfa vs R-squared
Hasil dari 3 model yang Anda bangun sejalan dengan temuan Fama dan French, dengan model 5 faktor lebih unggul dalam menjelaskan imbal hasil portofolio.
| Model | Adjusted R-Squared |
|---|---|
| CAPM | 0.7943 |
| Fama-French 3 Factor | 0.8194 |
| Fama-French 5 Factor | 0.8367 |
Tanpa memeriksa intersep regresi secara langsung, apa yang diberitahukan hasil ini tentang alfa yang diestimasi oleh setiap model?
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Latihan interaktif langsung
Ubah teori menjadi aksi dengan salah satu latihan interaktif kami
Mulai latihan