Momen kedua: Varians
Sama seperti Anda mengestimasi momen pertama dari sebaran imbal hasil pada latihan sebelumnya, Anda juga dapat mengestimasi momen kedua, atau varians dari sebuah sebaran imbal hasil menggunakan numpy.
Dalam hal ini, pertama-tama Anda perlu menghitung simpangan baku harian ( \( \sigma \) ), atau volatilitas dari imbal hasil menggunakan np.std(). Varians hanyalah \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices dari latihan sebelumnya tersedia di workspace Anda, dan numpy telah diimpor sebagai np.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Instruksi latihan
- Hitung simpangan baku harian dari kolom
'Returns'dan simpan sebagaisigma_daily. - Turunkan varians harian (momen kedua, \( \sigma ^ {2} \)) dengan menguadratkan simpangan baku.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)