Menannualisasi varians
Anda tidak dapat menannualisasi varians dengan cara yang sama seperti ketika Anda menannualisasi mean.
Dalam hal ini, Anda perlu mengalikan \( \sigma \) dengan akar kuadrat dari jumlah hari perdagangan dalam setahun. Biasanya terdapat 252 hari perdagangan dalam satu tahun kalender. Untuk latihan ini, anggap saja demikian.
Langkah ini akan menghasilkan volatilitas tahunan, tetapi untuk mendapatkan varians tahunan, Anda perlu menguadratkan volatilitas tahunan tersebut seperti yang Anda lakukan pada perhitungan harian.
sigma_daily dari latihan sebelumnya tersedia di ruang kerja Anda, dan numpy telah diimpor sebagai np.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
- Annualisasikan
sigma_dailydengan mengalikan akar kuadrat dari 252 (jumlah hari perdagangan dalam setahun). - Sekali lagi, kuadratkan
sigma_annualizeduntuk memperoleh varians tahunan.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)