Momen ketiga: Skewness
Untuk menghitung momen ketiga, atau skewness dari sebaran imbal hasil di Python, Anda dapat menggunakan fungsi skew() dari scipy.stats.
Ingat bahwa skew negatif menghasilkan kurva yang condong ke kanan, sedangkan skew positif condong ke kiri. Dalam keuangan, Anda biasanya menginginkan skewness positif, karena ini berarti probabilitas imbal hasil positif yang besar lebih tinggi dari biasanya, dan imbal hasil negatif lebih terkonsentrasi serta lebih dapat diprediksi.
StockPrices dari latihan sebelumnya tersedia di ruang kerja Anda.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
- Impor
skewdariscipy.stats. - Hapus nilai yang hilang pada kolom
'Returns'untuk mencegah galat. - Hitung skewness dari
clean_returns.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)