Matriks korelasi
Matriks korelasi dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan linier historis antara imbal hasil dari beberapa aset. Anda dapat menggunakan metode bawaan .corr() pada DataFrame pandas untuk menghitung matriks korelasi dengan mudah.
Nilai korelasi berkisar dari -1 hingga 1. Diagonal pada matriks korelasi selalu bernilai 1 karena suatu saham selalu memiliki korelasi sempurna dengan dirinya sendiri. Matriks ini simetris, yang berarti segitiga bawah dan segitiga atas pada matriks hanyalah cerminan satu sama lain karena korelasi merupakan pengukuran dua arah.
Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan pustaka seaborn untuk membuat heatmap.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)