Matriks kovarian
Anda dapat dengan mudah menghitung matriks kovarian dari DataFrame berisi return menggunakan metode .cov().
Matriks korelasi tidak benar-benar memberi tahu Anda apa pun tentang varians aset yang mendasari, hanya hubungan linear antaraset. Sebaliknya, matriks kovarian (alias variance-covariance) memuat semua informasi tersebut, dan sangat berguna untuk optimisasi portofolio serta tujuan manajemen risiko.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
- Hitung matriks kovarian dari DataFrame
StockReturns. - Annualisasikan matriks kovarian dengan mengalikannya dengan 252, jumlah hari perdagangan dalam setahun.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____