Calculer la volatilité
Dans cet exercice, vous allez vous entraîner à calculer et à convertir la volatilité des rendements de prix en Python.
Vous commencerez par calculer la volatilité quotidienne comme l’écart type des rendements. Vous convertirez ensuite cette volatilité quotidienne en volatilité mensuelle et annuelle.
La série chronologique du S&P 500 a été préchargée dans sp_data, et le pourcentage de rendement est stocké dans la colonne ’Return’.
Cet exercice fait partie du cours
Modèles GARCH en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))