Concept de covariance
La covariance est utilisée dans plusieurs domaines de la gestion de portefeuille. Avec les modèles GARCH, on peut calculer la covariance dynamique pour intégrer le caractère variable dans le temps de la volatilité. Et dans la théorie moderne du portefeuille (MPT), la covariance met en évidence l’intérêt de la diversification en combinant différents types d’actifs.
Laquelle des affirmations suivantes est incorrecte ?
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