Prévision avec fenêtre roulante fixe
Les prévisions avec fenêtre roulante sont très utilisées pour modéliser les séries temporelles financières. Dans cet exercice, vous allez vous entraîner à mettre en œuvre des prévisions de modèle GARCH avec une fenêtre roulante fixe.
Commencez par définir la taille de la fenêtre dans .fit(), puis effectuez la prévision à l’aide d’une boucle for. Notez que, comme la taille de la fenêtre reste fixe, les points de début et de fin s’incrémentent à chaque itération.
La série des rendements du S&P 500 a été préchargée sous sp_data, et un modèle GARCH(1,1) a été prédéfini dans basic_gm. Les points de début et de fin de l’échantillon initial ont été prédéfinis dans start_loc et end_loc respectivement.
Cet exercice fait partie du cours
Modèles GARCH en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
for i in range(30):
# Specify fixed rolling window size for model fitting
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + ____,
last_obs = i + ____, update_freq = 5)