Modéliser les réponses asymétriques de la volatilité
Les modèles GARCH supposent que les bonnes et les mauvaises nouvelles ont un impact symétrique sur la volatilité. En réalité, le marché « monte par les escaliers et descend par l’ascenseur ». Autrement dit, l’impact est le plus souvent asymétrique, et les mauvaises nouvelles affectent généralement davantage la volatilité que les bonnes.
Laquelle des affirmations suivantes est incorrecte ?
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<cours>Modèles GARCH en Python</cours>Exercice interactif pratique
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