Implémenter un modèle GARCH basique
Dans cet exercice, vous allez vous familiariser avec le package Python arch et utiliser ses fonctions, comme arch_model(), pour implémenter un modèle GARCH(1,1).
Commencez par définir un modèle GARCH(1,1) simple, puis ajustez le modèle, examinez le récapitulatif de l’ajustement et tracez les résultats.
Les données de rendements du S&P 500 à utiliser ont été préchargées sous le nom sp_data. Le package arch a également été importé pour vous.
Cet exercice fait partie du cours
Modèles GARCH en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)