Concept de VaR
La VaR est un concept clé en gestion du risque financier pour quantifier le risque de perte. Avec les modèles GARCH, la VaR peut intégrer la nature temporellement variable de la volatilité et fournir des estimations plus réalistes des pertes potentielles.
Laquelle des affirmations suivantes est incorrecte ?
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Modèles GARCH en Python
Exercice interactif pratique
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