Construire et backtester une stratégie de suivi de tendance
Précédemment, vous avez construit un signal à partir de deux indicateurs EMA. Lorsque l’EMA de court terme est supérieure à l’EMA de long terme, le signal vaut 1 pour entrer en position acheteuse. À l’inverse, lorsque l’EMA de court terme est inférieure à l’EMA de long terme, le signal vaut -1 pour entrer en position vendeuse. Vous allez maintenant implémenter une stratégie de suivi de tendance à l’aide de votre signal et effectuer un backtest sur l’action Google.
Les données historiques de prix de l’action Google ont été préchargées dans price_data. Le package bt a été importé pour vous. De plus, signal issu de l’exercice précédent est disponible.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])